¿Qué tipos de indicadores necesito en mi estrategia de trading?

IndicatoriNosu febrero 22, 2012 6 Comentarios
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Como traders que somos, o pretendemos ser, vamos a pasar la mayor parte del tiempo buscando el mejor momento para entrar al mercado en una determinada dirección. En esta búsqueda vamos a utilizar algunas herramientas cómo los indicadores técnicos. Desde mi punto de vista, todo trader que base su operatoria en el análisis técnico debería utilizar al menos 4 tipos de indicadores.

Bueno, más bien debe utilizar aquellos indicadores que respondan a las 4 necesidades básicas del trading: reconocer la tendencia predominante -> confirmar la tendencia -> encontrar la mejor entrada -> encontrar la mejor salida. Estas necesidades pueden ser cubiertas con la información de 1 o varios indicadores. Así, voy a clasificar los indicadores en 4 categorías según la necesidad que van a cubrir, aunque esta clasificación es sólo con fines ilustrativos.

Indicadores de tendencia

En nuestra estrategia de trading necesitamos una herramienta que nos diga cuál es la tendencia del mercado. Aunque es posible ganar dinero operando a contratendencia, la mayoría encuentran más fácil seguir la tendencia que ir en su contra.

Un indicador de tendencia nos dirá cuál es la dirección de la tendencia principal del mercado para que podamos intentar obtener el beneficio de seguir su dirección. Desde mi punto de vista, un indicador tendencial, o indicador seguidor de tendencia, nos servirá para saber si debemos buscar oportunidades de compra o, por el contrario, buscar oportunidades de venta. Es decir, nos dirá qué actitud vamos a tener ante el mercado pero no va a determinar cuándo entramos ni cuándo salimos. Puedes utilizarlo para generar señales de entrada pero eso ya es cosa tuya, no es el principal objetivo de un indicador de tendencia.

Por ejemplo, el indicador de tendencia más simple es la combinación de medias móviles, una lenta (de mayor período) y una rápida (de menor período). Cuándo la media móvil rápida está sobre la media móvil lenta indicará tendencia alcista predominante y viceversa. Podría decir qué combinación de medias móviles es la mejor pero descubrirías que puedo decir algo muy diferente a la mejor combinación que has leído en otro sitio, o a la que has experimentado tú mismo. Y es que la mejor combinación de medias móviles es aquella que mejor se adapte al time frame en el que operes así como a tus objetivos y estilo de trading. Es decir, “la mejor combinación de medias móviles” no existe.

Así, usando un indicador de tendencia tendremos la información sobre la tendencia predominante y sabremos que actitud tener: predisposición de compra o predisposición de venta, y estaremos listos para buscar el mejor momento de entrada. En la siguiente imagen se puede ver un gráfico diario del par de divisas EUR/USD con una media móvil exponencial (EMA) de 50 días y un EMA de 100 días, combinación que parece adaptarse bien a la situación actual del par y al timeframe utilizado. No obstante, tendrás falsas señales sea cual sea la combinación de medias móviles que elijas o sea cuál sea el indicador de tendencia que utilices. Las falsas señales no se pueden evitar.

Indicadores de tendencia: combinación de medias móviles lenta y rápida

Indicador para confirmar la tendencia

Otro tipo de indicador o de herramienta que necesitaremos será aquel que nos confirme la tendencia que ya hemos identificado. Cómo se mencionó en el punto anterior, vamos a tener falsas señales con cualquier indicador de tendencia que utilicemos. El objetivo ahora es mejorar las probabilidades de éxito de la predicción utilizando otra herramienta que nos confirme la tendencia detectada.

Al igual que el indicador de tendencia, el indicador de confirmación de tendencia puede ser utilizado para generar señales de compra o de venta pero no es su principal objetivo. Lo que perseguimos es ver si el indicador que nos avisa de la tendencia es confirmado. De este modo, si ambos coinciden podemos tener una mayor confianza en la actitud que adoptamos ante el mercado.

Un indicador de confirmación de tendencia muy común es el MACD (Moving Average Convergence Divergence). El histograma del MACD muestra la diferencia entre dos medias móviles de distinto período. Si esta diferencia es positiva el histograma se dibuja sobre cero y nos servirá para confirmar la tendencia alcista. Por el contrario, si el histograma del MACD se dibuja bajo cero nos servirá para confirmar tendencia bajista. En la estrategia Combo Medias Móviles – MACD puedes ver un ejemplo del uso combinado de medias móviles para detectar tendencia y del MACD para confirmar la tendencia y generar señales de entrada al mercado. En la siguiente imagen podemos ver como se alternan períodos en los que el indicador de tendencia que hemos elegido (combinación de dos medias móviles) y el indicador de confirmación de tendencia (MACD) coinciden en su pronóstico y períodos en los que no.

Confirmación de tendencia en EUR/USD con medias móviles y MACD

Puedes investigar y probar tu propia combinación de indicadores de tendencia y de confirmación. Incluso puedes añadir más indicadores, aunque poner más indicadores puede que no haga más que estropearte la vista del gráfico y no ofrezca mucha más utilidad real.

Indicadores sobre-compra/sobre-venta

Una vez que se ha detectado la tendencia, podemos entrar al mercado lo más rápido posible, esto es cuándo confirmamos la tendencia. Pero otra buena opción es esperar a que haya un pullback del precio. La entrada en los pullbacks tienen como objetivo entrar en niveles con menor riesgo. En otras palabras, si detectamos una tendencia alcista buscaremos entrar cuándo el precio se retraiga y esté listo para subir de nuevo. Por otro lado, si detectamos una tendencia bajista buscaremos entrar cuándo el precio registre un repunte y esté listo para bajar de nuevo. Para ver el momento de entrada durante un pullback se pueden utilizar indicadores que informen sobre el estado de sobre-compra/sobre-venta. La idea es que si estamos ante una tendencia alcista, entraremos cuándo este indicador muestre fin de un período de sobre-venta, lo que sería equivalente al final del pullback. De forma análoga, si estamos ante una tendencia bajista, entraremos cuándo este indicador muestre el fin de un período de sobre-compra.

Por ejemplo, podemos utilizar el indicador Relative Strength Index o el indicador Estocástico. En general, se utilizan indicadores de momentum. En la siguiente imagen podemos ver como el estocástico mostraría buenos momentos de entrada: por ejemplo, en la primera línea vertical roja coincide la tendencia general marcada por las dos medias móviles, el MACD confirma la tendencia y el estocástico pasa de más de 80 a menos de 80 (más de ochenta es sobre-compra) indicando fin del pullback al alza con lo que el precio estaría listo para seguir bajando.

Confirmación de señales de Medias Móviles con MACD y Estocástico

Indicadores de stop-loss y take-profit

Hemos detectado la tendencia principal, la hemos confirmado y hemos encontrado un buen momento para entrar. ¿Qué nos falta para tenerlo todo listo? Una herramienta que nos diga cuándo será mejor que cerremos nuestra posición.

Por ejemplo, el propio estocástico utilizado anteriormente podría servirnos de modo que si estamos con una operación de venta y el estocástico cae a niveles de sobre-venta cerraremos la operación. Sin embargo, dependiendo de tu estilo de trading, esto puede hacer que cerremos demasiado pronto, tal y como puedes observar en la imagen anterior.

A mi me gusta más dejar que las operaciones que abro maduren con tendencias a medio-largo plazo. Podría utilizar, por ejemplo, el Parabolic SAR a modo de trailing stop, o simplemente establecer un trailing stop a una distancia prudente y dejar que la operación se desarrolle. O mejor, puedo ir moviendo el stop-loss a niveles de soporte/resistencia que el precio vaya pasando.

En la siguiente imagen se puede ver el indicador ATR stop aplicado a modo de trailing stop:

Ejemplo de combinación de 4 indicadores para ver tendencia, confirmar, entrar y salir del mercado

Cómo ves, combinando 4 tipos de indicadores, o mejor dicho, 4 tipos de herramientas, podemos tener una estrategia de trading completa que nos dice qué tendencia hay en el mercado y la confirma para aumentar las posibilidades de éxito, nos muestra el mejor momento de entrada y también el mejor momento para salir.

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