Patrones armónicos en el mercado de divisas

eFXto junio 07, 2011 2 Comentarios
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Los patrones armónicos son patrones gráficos encontrados en los gráficos de precios que combinan la secuencia de Fibonacci para determinar puntos de giro. Este método de trading, conocido como trading armónico, intenta predecir los movimientos futuros. Esto contrasta con la mayoría de métodos trading, usualmente reactivos y no predictivos.

Geometría y Fibonacci

Los patrones armónicos combinan patrones gráficos y matemáticas dando un método de trading preciso asumiendo que los patrones gráficos se repiten con el mismo comportamiento. La base matemática de los patrones armónicos es el ratio primario, esto es, el número de Fibonacci 0.618 o 1.618 (o derivados). Los ratios llamados complementarios son: 0.382, 0.5, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 y 3.618.

El ratio primario, según la teoría de la secuencia de Fibonacci, se encuentra en la mayoría de estructuras y eventos naturales, pero también en muchas estructuras diseñadas por el hombre. Esta aparición casi universal se da también en los mercados financieros. Esto es lo que se asume como base del uso de los patrones armónicos.

Los patrones armónicos como método de trading es atribuido a Scott Carney aunque hay otros muchos autores que han descrito patrones concretos y han contribuído al desarrollo del trading armónico.

A tener en cuenta antes de usar los patrones armónicos

Los patrones armónicos son precisos en extremo y requieren que el precio realice movimientos de una determinada magnitud para que se puede determinar un punto de giro con exactitud. Los patrones armónicos, más allá de la geometría, requieren que encajen con la secuencia de Fibonacci. En muchas ocasiones podemos encontrar patrones que a primera vista parezcan armónicos pero con unas proporciones que no encajan con la secuencia de Fibonacci. Estos patrones cuyas proporciones no concuerdan con la secuencia de Fibonacci no son válidos desde el punto de vista de los patrones armónicos. Por tanto, el trader dispuesto a utilizar patrones armónicos ha de armarse de paciencia hasta que un patrón bien cualificado aparezca.

El objetivo del uso de patrones armónicos, como dijimos, es encontrar puntos de giro pero también pueden predecir el final del movimiento actualmente presente en el mercado. Cuándo la predicción no se cumple es muy común que el movimiento en contra de la predicción sea agresivo y rápido apareciendo otro problema en el uso de los patrones armónicos. No obstante, este problema tiene una fácil solución siguiendo una de las premisa del trading: siempre controlar el riesgo asociado a una operación y usar siempre stoploss.

También hay que tener en cuenta que, como cualquier otra estrategia o herramienta de trading, puede complementarse con otras. De este modo, es común que se den otros patrones gráficos en el contexto de un patrón armónico. En estos casos, se pueden usar estos otros patrones para ayudar y apoyar la predicción dada por el patrón armónico.

La estrategia de trading con patrones armónicos puede usarse en cualquier timeframe, dada la naturaleza fractal del mercado, aunque es importante centrarse en el timeframe elegido que será, para empezar, timeframes largos, de 4 horas en adelante.

Los patrones gráficos armónicos

Existe una cantidad variada aunque no excesivamente extensa de patrones armónicos aunque son 4 los más conocidos, comunes y usados: Gartley, Butterfly (mariposa), Bat (murciélago) y Crab (cangrejo).

El patrón Gartley o Fibonacci invertido

El patrón armónico Gartley fue inicialmente publicado por H.M. Gartley en su libro “Profits in the Stock Market”. A este patrón le fue añadida la secuencia de Fibonacci por Scott Carney y lo publicó en el libro “The Harmonic Trader”.

En la siguiente imagen podemos ver un esquema del patrón Gartley alcista y Gartley bajista:

Patrón armónico gartley en efxto.com

El patrón Gartley alcista aparece con más frecuencia al inicio de tendencias alcistas y es indicativo de un movimiento correctivo que terminará en el punto D, tras el cuál vendrá un movimiento al alza. La zona del punto D es conocida como PRZ, siglas del inglés Potential Reversal Zone (zona de giro potencial). En la PRZ se pondrá la orden de compra con el stop puesto justo bajo esta zona. Las características concretas de este patrón es que el punto D está en el nivel de retroceso de Fibonacci del 0.786 de la onda X-A y se sitúa entre el retroceso de Fibonacci del 1.27 y 1.618 de la onda B-C. De forma análoga se describe el patrón armónico Gartley bajista.

El patrón Butterfly

El patrón armónico Butterfly (mariposa) difiere del patrón Gartley en que el punto de giro aparece en un nuevo mínimo (patrón butterfly alcista) o en un nuevo máximo (en el patrón butterfly bajista).

En la siguiente imagen se puede ver un esquema del patrón Butterfly:

Patrón armónico butterfly en efxto.com

Como se puede ver en la imagen, el punto D en el patrón Butterfly alcista marca un nuevo mínimo señalando un punto de giro potencial. En esta ocasión, el punto D se sitúa entre el retroceso Fibonacci del 1.27 y 1.618 de la onda X-A y además está entre el retroceso 1.618 y 2.618 de la onda B-C. De forma análoga se puede explicar el patrón butterfly bajista.

El patrón armónico Bat

Patrón armónico bat en efxto.com

El patrón bat (murciélago) es muy parecido al patrón Gartley, de hecho visualmente es casi igual, pero los números de Fibonacci son diferentes. Mientras que en el patrón Gartley el punto B se situaba en el retroceso 0.618 de la onda X-A, en el patrón Bat se sitúa entre el 0.382 y 0.5. Otra diferencia importante es que en el patrón Gartley el punto D está entre el 1.27 y 1.618 mientras que en el patrón Bat el punto D se sitúa como mínimo en el retroceso Fibo del 1.618 y puede alcanzar el retroceso Fibo 2.618 de la onda B-C. Respecto a la onda X-A, el punto D representa el retroceso del 0.886 en el patrón Bat mientras que el patrón Gartley era el 0.786. De forma análoga se explica el patrón Bat bajista.

El patrón armónico Crab

El patrón Crab (cangrejo) es considerado por Scott Carney como el más preciso de los patrones armónicos. Es un patrón similar al patrón Butterfly pero con diferentes medidas en lo que a la secuencia Fibonacci se refiere.

Patrón armónico crab en efxto.com

En el patrón Crab alcista el punto D representa el retroceso Fibonacci del 1.618 de la onda X-A y se sitúa a un ratio bastante amplio respecto a la onda B-C, entre el 2.24 y 3.618.

La entrada de órdenes y los stoploss

Cada patrón armónico nos da una zona PRZ (en la zona alrededor del punto D). Como su nombre indica, la PRZ es una zona y no un punto exacto. Esta zona se obtiene de dos medidas: el retroceso respecto a la onda X-A nos da un nivel y el retroceso respecto a la onda B-C nos da el otro nivel que determinará la zona PRZ.

Como habrás notado, la zona PRZ puede ser amplia debido a que el punto D puede alcanzarse a niveles de retroceso de Fibonacci diferentes respecto a la onda B-C. Esto nos puede dar una PRZ pequeña o, por el contrario, una PRZ amplia. La PRZ suele ser más amplia a medida que se sube el timeframe. En caso de tener un PRZ estrecha podemos entrar en cualquier punto de la PRZ, normalemente en el nivel inferior de la zona PRZ en caso de entrada en corto o en el nivel superior de la PRZ en caso de entrada en largo. Sin embargo, si nos encontramos con una PRZ amplia (más de 60 pips podría considerarse como una zona amplia) es mejor esperar a ver la reacción del precio en esta zona antes de ejecutar la entrada.

Los stoploss se deberán establecer justo fuera del nivel Fibonacci más próximo, justo por encima (en caso de venta) o por debajo (en caso de compra).

Veamos un ejemplo:

Patrón armónico butterfly bajista en efxto.com

En la imagen superior se puede ver un patrón armónico butterfly bajista. Los retrocesos Fibonacci en rojo son respecto a la onda X-A y los retrocesos Fibo en negro son respecto a la onda B-C. Se puede ver como el precio, en la subida desde el punto C, alcanza la zona PRZ definida entre el nivel de retroceso 261.8% de la onda B-C y el retroceso 161.8% de la onda X-A. En este ejemplo la zona PRZ es estrecha (entre 1.4890 y 1.4900). La orden de venta se estableció en 1.4890 con stoploss en 1.4910. La estrategia de salida más eficaz es basada en soportes y en este caso, un primer nivel de takeprofit se puede situar sobre el punto B.

En resumen, los patrones armónicos son una herramienta precisa para construir un método de trading que está basado en patrones gráficos y secuencias de Fibonacci. Requiere una alta dosis de paciencia y estudio profundo de los patrones que debe incluir, al menos, lo 4 más importantes: Gartley, Butterfly, Bat y Crab.

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