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La OTAN confirma la invasión de Ucrania por el ejército ruso

29 agosto, 2014 By Equipo de EFXTO

Buenas tardes, estimados inversores.

Ayer, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha publicado en su página web oficial las imágenes de satélite, que confirman la invasión del equipo militar ruso en el territorio de Ucrania. En sábado, el 30 de agosto, los jefes de estados y de gobiernos de la Unión Europea en una cumbre extraordinaria discutirán la situación en Ucrania y la posibilidad de ampliar las sanciones contra Rusia. Como las medidas puntuales se han agotado, es más probable, que se discutan las sanciones sectoriales más amplias en el sector energético. Notemos, que la UE cuenta con no menos del 60% de la inversión extranjera de Rusia. Además, en 2013 la participación de la UE en el comercio exterior de Rusia ascendió a 49,4%. Nuevas sanciones de amplio espectro darán lugar a más pérdidas para los mercados europeos, así como a la reducción potencial de las inversiones rusas. Después de la introducción de los embargos de alimentos no se debe esperar que cualquier presión económica en Rusia permanecerá sin respuesta. De este modo, suponemos, que el agravamiento del conflicto en este formato, con alta probabilidad, causará una disminución temporal de los mercados de valores europeos y el debilitamiento de las monedas europeas. En esta situación, los inversores europeos prefieren recurrir a los activos defensivos, como el oro y la plata. Así en los últimos 13 días, la correlación entre el DAX alemán y el oro (XAUUSD) ascendió a -80%: la caída del índice lleva al aumento de la demanda del metal precioso.

Para demostrar la reacción del mercado al agravamiento del conflicto, hemos compilado un par de instrumento de spread en la plataforma comercial NetTradeX utilizando el método GeWorko: [WHEAT+ XAG + XAU]/[DAX + EUR+GBP]. El instrumento compuesto se basa en la cotización de los activos defensivos, es decir, oro y plata contra los activos europeos – el índice bursátil alemán DAX y las monedas europeas. En la parte base del spread está incluido el futuro agrícola de trigo. Recordemos que Ucrania es el sexto en el mundo en cuanto al volumen de las exportaciones y el crecimiento del conflicto conduce a un mayor nerviosismo en el mercado. Como consecuencia, la demanda crece – los distribuidores tratan de limitar los riesgos aumentando las reservas.

El precio de cada uno de los activos del instrumento se calcula automáticamente por el programa en dólares de los Estados Unidos. Mientras que el precio del instrumento del par se expresa a base de la relación del portafolio base WHEAT(33%) + XAG (33%) + XAU (33%) frente al valor del portafolio DAX (33%) + EUR (33%) + GBP (33%) . La proporción de los fondos invertidos en cada activo del portafolio, es igual al 33%. La compra del spread sintético es idéntico a la operación de la compra del portafolio base y a la venta simultánea del portafolio cotizado. Notemos, que la cotización del portafolio permite diversificar los riesgos de la posición corta y al mismo tiempo aumentar la intensidad de la reacción de instrumentos a los acontecimientos políticos.

Utilicemos la situación para la inversión beneficiosa en este instrumento. El gráfico diario del spread del portafolio fue construido en el programa NetTradeX. Para acelerar el cálculo se han utilizado solo los precios de la apertura y del cierre de la vela diaria. Vemos que la expansión de la operación anti-terrorista a principios de agosto llevó a la formación de una nueva tendencia alcista. El siguiente nivel clave para la colocación de la orden pendiente de la compra está en el nivel de 1,01393. En caso de su cruce se podrá hablar de la continuación de la tendencia alcista diaria. La orientación general del movimiento del precio se confirma por el indicador de la tendencia Parabólico SAR y por el oscilador RSI. Sería lógico limitar los riesgos en la marca de 0,97528, que se confirma por la línea de la tendencia y por el fractal de Bill Williams.

Después de la apertura de la orden el stop se mueve tras los valores del indicador Parabólico SAR, cerca del siguiente mínimo fractal – se utiliza la estrategia del seguimiento de la tendencia. De esta manera, cambiamos la correlación posible de ganancia/pérdida a favor del equilibrio.

Dirección ascendente
Buy stop por encima de 1.01393
Stop loss por debajo de 0.97528

 

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