La mala racha, por freeman

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Este debate contiene 0 respuestas, tiene 1 mensaje y lo actualizó  sombrerero_ hace 6 días, 7 horas.

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    sombrerero_
    Participante

    Hola a todos!

    Siempre hemos escuchado que para operar correctamente hay que pensar de forma estadística. Sin embargo, a veces cuesta un poco comprender realmente las implicaciones que eso conlleva a efectos prácticos.

    Personalmente, ese ha sido siempre uno de mis mayores obstáculos, y actualmente todos mis esfuerzos están dirigidos a eliminar esta barrera. De hecho, estoy convencido de que, para muchos como yo, este es el último umbral a cruzar, antes de alcanzar eso que por ahí llaman la consistencia.

    Antes de seguir, voy a colgar aquí un extracto del libro de Mark Douglas “Trading en la zona”, donde se resume a la perfección qué significa pensar de forma estadística.

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    Ahora bien, de la teoría a la práctica hay una gran distancia; y aun considerando las enseñanzas de Mark Douglas, siempre me resultó desesperante la falta de resultados, hasta que me di cuenta de cuál era el problema:

    Nunca supe realmente cómo se desarrolla una curva de balance.
    En el pasado realicé backtesting de estrategias que arrojaban buenos resultados, pero al ponerlas en práctica, a menudo el desarrollo de la curva difería demasiado en su forma de la que había obtenido durante el backtest. Los grandes drawdown y largas etapas de estancamiento me hacían caer en el desánimo, llegando a desechar así estrategias que podían haber funcionado a la larga.

    La cuestión es que durante todos mis años de formación nunca nadie me había mostrado qué se podía esperar de una curva de balance. Todo el mundo me mostraba estrategias y patrones técnicos, pero nadie me había mostrado nunca cómo se construía una curva, en un mercado en el que los resultados dependen mucho del azar.

    La primera persona que sí lo hizo fue Yuri Rabassa, quien por cierto, en su programa formativo, da una importancia capital a este problema. Recuerdo una frase que dijo durante un webinar: “tardé mucho tiempo en descubrir que ya estaba ganando“. Eso me llevó a preguntarme si acaso yo también, a pesar de mi frustración, estaba ya ganando sin saberlo, ya que en el pasado había hecho crecer cuentas demo que terminé abandonando por la aparente falta de resultados.

    Durante la etapa de formación, es muy difícil distinguir cuando las pérdidas están dentro de lo normal y cuando se deben a una mala operativa. El backtesting puede dar una idea aproximada de si lo que estás haciendo funciona o no, pero aún así puede resultar engañoso, ya que este no es capaz de mostrar más que una pequeña parte de los posibles resultados a obtener.

    Para solucionar este problema, diseñé en Excel un sencillo simulador de curvas, en base a una hipotética estrategia, con un 50% de aciertos y un ratio de riesgo / recompensa del 2:1. La capacidad de esta herramienta de generar curvas infinitas me dio una visión más amplia y realista de cómo puede desarrollarse una curva de beneficio. Pude ver más de 100 curvas de 200 operaciones cada una, y compararlas entre sí.

    Los resultados fueron reveladores ya que, siendo una simulación destinada a ganar, las curvas resultantes mostraban exactamente ese tipo de períodos sucios que a mí me llevaron tantas veces a tirar la toalla. Esto me mostró que había tenido una visión demasiado idealizada de lo que podía esperar en mis resultados del día a día.

    Sólo por poner un ejemplo: Imaginemos abrir una cuenta y comenzar a operar con una estrategia supuestamente ganadora. Tras llevar 66 operaciones, nuestro capital sigue exactamente con la misma cantidad que cuando comenzamos. No hemos perdido pero tampoco hemos ganado. Esto puede suponer meses de trabajo, y como es comprensible, para un aprendiz será psicológicamente demoledor.

    Este resultado que describo fue obtenido con el simulador, y sin embargo, en él se puede observar que al llegar a la operación nº 100, la curva termina mostrando una subida bonita y natural. La construcción de la curva siempre dependerá de la eficacia de la estrategia a utilizar. Pero vistos estos ejemplos resulta mucho más fácil comprender por qué los traders expertos siempre recomiendan tener paciencia, y trabajar día a día con una actitud de desapego con respecto a los resultados individuales.

    Se ve entonces la necesidad de no hacer el trading pesado. Más bien al contrario, realizar una operativa cómoda y sencilla que permita al operador perseverar en el tiempo sin llegar nunca al agotamiento psíquico. Y sobre todo tener presente en todo momento, que el trading no es una carrera de velocidad, sino un pausado camino de largo recorrido.

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