Estrategia Combo Medias Móviles – MACD

IndicatoriNosu marzo 25, 2011 2 Comentarios
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Siempre escuchamos “la tendencia es tu amiga”, “sigue al mercado”….parece que operar la tendencia es fácil. Solo hay que comprar cuando la acción del precio muestra que este va en aumento y vender cuando hace lo contrario. Cuando vamos a poner esto en práctica resulta que no es tan fácil. A pesar de ello es de los estilos de trading más populares pues cuando se entra en una tendencia y se consigue estar dentro la mayor parte del tiempo de desarrollo de esta tendencia se pueden obtener muy buenos beneficios.

Vamos a explicar una estrategia de trading que ayuda a abrir posiciones en favor de la tendencia en tiempo adecuado y con reglas bien definidas de entrada y salida. Esta estrategia se conoce como Moving Average – MACD Combo y, como su nombre indica, utiliza medias móviles y el indicador MACD (Moving Average Divergence Convergence).

La estrategia MACD Combo utiliza dos medias móviles simples (SMA) y un MACD en su configuración por defecto (12,26,9). Una SMA será de 50 períodos y la otra de 100 períodos. MACD Combo está pensada para time frames desde H1 a D1.

Reglas de entrada en compra

  1. Esperamos que el precio del par de divisas se mueva desde abajo hacia arriba de ambas medias móviles, la de 50 y la de 100 períodos.
  2. Una vez que el precio ha roto ambas medias móviles por 10 pips o más (depende también del timeframe en el que estés operando), entraremos en largo sólo si el MACD ha pasado de negativo a positivo como mucho en las últimas 5 velas peron o más lejos, de lo contrario esperamos a la siguiente señal del MACD que será válida si el precio no ha caído en ningún momento bajo las medias móviles desde que se produjo la señal de las medias móviles.
  3. Ponemos el stop loss en el mínimo de la quinta vela anterior a la vela de entrada.
  4. Cerramos la mitad de la operación y movemos el stop loss a breakeven cuando el precio se haya movido a nuestro favor dos veces el stop loss.
  5. Cerramos el resto de la operación si el precio cae bajo la media móvil simple de 50 períodos por 10 pips o más.

Reglas de entrada en venta

De forma análoga a las reglas de entrada en compra podemos definir las reglas de entrada en venta:

  1. Entramos en venta si el precio cae bajo ambas medias móviles y el MACD ha cruzado el nivel 0 de arriba hacia abajo durante las últimas 5 velas o esperamos a la siguiente señal del MACD que será válida si el precio no ha subido sobre las medias móviles en ningún momento desde que se produjo la señal de las medias móviles.
  2. Ponemos el stoploss en el máximo de la quinta vela desde la vela de entrada.
  3. Cerramos la mitad de la operación si el beneficio es el doble o más de nuestro stoploss.
  4. Cerramos la totalidad de la operación si el precio sube 10 pips o más sobre la SMA de 50 períodos.

¿Por qué no tomar las señales de las medias móviles o del MACD por separado?

Ambos indicadores por separado dan demasiadas señales falsas. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver como el MACD puede oscilar de positivo a negativo varias veces y la mayoría de estas señales hubiesen acabado en negativo si se hubiesen tomado para entrar al mercado.

Falsas señales con MACD

Si tomamos las señales de las medias móviles por sí solas también podemos encontrar muchas falsas señales, incluso podemos tener señales contradictorias entre el MACD y las medias móviles.

Ejemplo de entrada en venta en EUR/USD:

Ejemplo de señal de venta con la estrategia de trading MACD Combo. efxto.com

En la imagen superior se puede ver como el precio del EUR/USD cae bajo ambas medias, nuestra primera señal. En ese momento se espera a que el MACD cambie desde positivo a negativo. Vemos que este cambio se ha producido de acuerdo a las reglas dadas anteriormente, abrimos posición de venta en 1.3643 (apertura de la vela después de que todo se confirme) con stoploss en 1.3708 (máximo de la quinta vela anterior a la vela en la que hemos abierto la operación). La distancia del stoploss es de 65 pips. El precio comienza a caer y cuando alcanza 1.3513, el beneficio es el doble del stoploss que hemos puesto y en este momento cerramos la mitad de la operación y movemos el stoploss a breakeven (al precio de entrada). Pasa el tiempo y el precio sube por más de 10 pips sobre la media móvil simple 50, en este momento debemos cerrar la totalidad de la operación.

Ejemplo de entrada en compra en USD/JPY:

Ejemplo de entrada en venta en USD/JPY con la estrategia Moving Average MACD Combo. efxto.com.

En este segundo ejemplo vemos que el precio del USD/JPY sube más de 10 pips sobre ambas medias móviles. Sin embargo no debemos abrir ninguna operación pues el MACD, aún siendo positivo, no cumple con la regla para abrir una compra: que se produzca el cambio desde -0 a +0 como mucho 5 velas antes de que el precio suba por encima de ambas medias móviles, por tanto debemos esperar a la siguiente señal del MACD. Pero esta señal no llega y el precio cae bajo las medias móviles a la vez que el MACD cambia de positivo a negativo, es una señal de venta válida pero, como vemos, ha sido una falsa señal y está operación termina en negativo al cerrarse poco después cuando el precio sube por más de 10 pips sobre la media móvil 50. Tras este cierre en negativo, el precio sube sobre ambas medias móviles y el MACD cambia de negativo a positivo, señal de compra válida, abrimos una operación que en este caso termina con beneficio (y beneficio mayor a las pérdidas de la falsa señal de venta anterior :)).

Como hemos visto, la estrategia Moving Average – MACD Combo puede ayudar a entrar en la dirección de la tendencia a buen tiempo y con unas reglas bastante objetivas de entrada y salida. No obstante, es bueno usar esta estrategia en aquellos pares de divisas que muestran más períodos de tendencia y que dan buenos movimientos como son los cuatro pares mayores (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF). Además, comprobar el momentum con indicadores como el ADX puede ayudar a mejorar el ratio de acierto de esta estrategia.

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