Estrategia “Apertura Europea”

IndicatoriNosu marzo 18, 2011 0 Comentarios
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Como deberás saber a estas alturas, el mercado forex funciona las 24 horas. Este hecho se traduce no solo en que el precio se mueve las 24 horas sino también en que hay que conocer las características que tradicionalmente han caracterizado a los movimientos del mercado en determinadas horas. El conocimiento de que históricamente determinados pares de divisas han demostrado tener movimientos más consistentes en una franja horaria determinada puede dar al trader más posibilidades de que la aplicación de una determinada estrategia sea exitosa.

En este artículo describiré una conocidad estrategia de trading basada en la identificación de determinados patrones de precio que tengan lugar en una determinada franja horaria con el objetivo de darle al patrón identificado más posibilidades de éxito. (de formal adicional a este artículo, recomiendo la lectura adicional del artículo sobre correlación de divisas para conocer como esta correlación ayuda a controlar mejor la exposición al riesgo y maximizar beneficios).

Descripción de la estrategia

La estrategia que vamos a describir será para el par GBP/USD (libra esterlina – dólar estadounidense). La estrategia consistirá en buscar un patrón de movimiento del precio alrededor del precio registrado en la apertura del Frankfurt, es decir, tendremos como referencia el precio de apertura de la vela formada a partir de las 07:00 UTC. Utilizaremos gráficos de 5 minutos.

  • Una vez completada la vela de referencia descrita, debemos esperar a que el precio se mueva sobre (o debajo) del precio de apertura de la vela citada hasta que alcance un punto de inflexión. Este movimiento debe ser de 25 a 40 pips.
  • Ahora esperamos a que el precio se mueva de 25-40 pips o más por debajo (o sobre, si el primer movimiento fue por debajo) el precio de apertura de la vela de referencia hasta que alcance otro punto de inflexión. Nota que con estos dos movimientos obtenemos un rango de precio definido alrededor del precio de apertura de Frankfurt. Hay que tener en cuenta que movimientos menores a 25 pips crearían un rango muy estrecho y movimientos mayores a 40 pips darían como resultado un rango demasiado amplio para esta estrategia.
  • Esperaremos a la ruptura al alza del nivel superior del rango definido anteriormente para entra en compra o la ruptura del nivel inferior para entrar en venta. Idealmente, pero no estrictamente necesario, deberíamos tener un patrón de mínimo-máximo-ruptura del mínimo o máximo-mínimo-ruptura del máximo (cuando digo mínimo o máximo me refiero a cada parte, inferior y superior del area de rango definida).
  • Stoploss: El stoploss se puede poner a 40 pips del precio de entrada. Dadas las características del rango de movimiento definido es un stoploss más aceptable que nos dejará terreno libre para los vaivenes del mercado a la vez que no es excesivo en caso de que la operación no acabe como deseamos.
  • Estrategia de salida: Se cerrará la mitad de la operación cuando se alcancen 40 pips de beneficio y se moverá el stoploss al nivel de breakeven, es decir, al precio de entrada. El resto de la posición la podemos mantener abierta con un trailing stop de 40 puntos o dejarla seguir hasta un takeprofit igual al rango definido en los primeros pasos de esta estrategia.

¿Puedo aplicar esta estrategia a otros pares?

Por poder se podría pero hay que tener en cuenta que se la estrategia tiene una lógica tras de ella. Hay dos partes de esta estrategia que hace que el mejor par para ella sea el GBP/USD. La primera el que antes de la apertura de Frankfurt se estaría en la llamada “sesión asiática” durante la cual el GBP/USD se comercia a niveles mucho bajosta que tras la apertura de Frankfurt (a la que le sigue poco después la apertura de Londres) y a esta hora entrarán al mercado de este par otros muchos comerciantes que harán mucho más probable buenos movimientos que aprovechar unido a que históricamente el par GBP/USD es un par de movimientos bastante amplios.

Entendiendo la estrategia de trading

Es un hecho común que se pongan stops a poca distancia de los niveles de cotización que determinan áreas de rango. Cuando abre el mercado la dirección no ha sido establecida claramente y, como comenté anteriormente, aumenta la volatilidad con lo que esos stops pueden ser alcanzados facilmente. Si se alcanzan los stops de un lado del precio de apertura, el precio irá fuera del rango dando la sensación de un breakout. Este movimiento quedará agotado una vez que se ha alcanzado bastantes stops y usualmente el movimiento revertirá en sentido contrario volviendo a ocurrir lo mismo al otro lado del precio de apertura. En estos momentos casi todos los stop alrededor del precio de apertura han sido alcanzados y el mercado estará listo para realizar el primer movimiento “real” en el que participarán posiciones más fuertes que las que había en los movimientos anteriores unicamente provocados por el incremento de volatilidad por la apertura del mercado. En la estrategia descrita lo que se busca es entrar en un breakout del rango una vez que se ha eliminado este ruido y comience el primer movimiento direccional de la mañana.

Estas palabras quedan muy bonitas pero, evidentemente, no es tan fácil. Si intentáis seguir esta estrategia no esperéis econtrar señales cada día. Y tampoco esperéis que siempre funcione: puede abrir Frankurt y comenzar el GBP/USD a moverse en una sola dirección por lo que no entraríamos o puede que el GBP/USD haga varios breakout falsos de nuestra área de rango alcanzando nuestro stoploss e incluso puede que se quede todo el día en el interior del rango.

Ejemplo

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de esta estrategia. La línea vertical roja marca la vela de las 7:00 horas UTC (4:00 en mi broker). Tras la apertura de Frankfurt a esta hora vemos como el precio primero baja hasta registrar un punto de inflexión. Desde este punto el precio sube y a una distancia de unos 24 puntos del precio de apertura de Frankfurt vuelve a registrar un máximo desde el que cae. Queda deinido de este modo el rango que buscabamos. En este retroceso el precio llega a caer a estar por debajo del precio de apertura de Frankfurt y desde aquí vuelve a subir consiguiendo romper la parte superior del área de rango sin problemas. Entramos tras la ruptura con stop loss de 40 puntos, en la línea naranja se alcanzan los 40 puntos de beneficio y en este momento cerramos la mitad de la operación y dejamos el resto abierta con un stoploss de 40 pips. El trailing stop va moviendo el stop loss hasta que es alcanzado en la línea azul superior.

Ejemplo de estrategia 'apertura de frankfurt'. efxto.com

El siguiente ejemplo muestra la formación de un area de rango no válida alrededor del precio de apertura de Frankfurt que a sipmle vista parece válida pero que no lo es pues el mercado solo se movió unos 10 pips alrededor de la apertura de Frankfurt para definir dicho área y, por tanto, según las reglas dadas, no sería válido.

Parece muy fácil, ¿verdad? Por qué los es!! Pero si sigues todas y cada una de las reglas, especialmente la amplitud del movimiento necesario para tener un rango que sea válido puede que te sorprdendas por la poca cantidad de operaciones que llegues a detectar como válidas.

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