MACD (Moving Average Convergence Divergence)

eFXto marzo 11, 2009 26 Comentarios

Existen varias formas de representación del MACD. Debido a su popularidad, dedicaré el artículo a la representación del MACD en la plataforma Metatrader haciendo al final una explicación más breve sobre la representación más común en otras plataformas.

La convergencia/divergencia de medias móviles (moving average convergence divergence, MACD) es uno de los indicadores más conocidos y usados en análisis técnico. Es usado tanto para señalar la tendencia como para mostrar el ímpetu (momentum) del movimiento. En pocas palabras, el MACD es un indicador tipo oscilador que muestra la distancia entre una media móvil exponencial (EMA) rápida y una media móvil exponencial lenta. O lo que es lo mismo, muestra la convergencia/divergencia de dos medias móviles exponenciales. Cálculo: MACD = EMA(rápida) – EMA(lenta)

Se representa en forma de histograma que se distribuye sobre una línea central en el valor 0 y una línea llamada línea de señal. En la configuración más usada, y que viene por defecto en todas las plataformas de trading, la EMA rápida es de 12 períodos, la lenta de 26 períodos y 9 períodos para el cálculo de la línea de señal.

El valor del histograma es el resultado de la diferencia del valor de la EMA rápida menos el valor de la EMA lenta, en otras palabras, el valor de la divergencia de las dos medias móviles. De esto modo podemos deducir el significado del histograma del MACD:

  • MACD sobre 0: El histograma tiene valores positivos e indica que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta, si recordamos de la lección de medias móviles, esto indica tendencia alcista. Supongamos un valor del MACD de 0.0023: esto querrá decir que entre la EMA rápida y la lenta hay una diferencia de 23 puntos, por ejemplo, si tenemos EURUSD con EMA rápida en 1.2523 y la EMA lenta en 1.2500.

También podemos deducir que si el histograma es positivo y creciente la tendencia alcista está en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por el contrario, si el histograma es positivo pero decreciente, la tendencia alcista puede estar remitiendo ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta va disminuyendo.

  • MACD bajo 0: Si la EMA rápida es menor a la EMA lenta, al hacer la diferencia el resultado tomará valores negativos quedando el MACD bajo el nivel 0. Como recordaréis de la lección de media móviles, la EMA rápida bajo la EMA lenta indica tendencia bajista.

De la misma forma que antes, si el histograma está bajo 0 y cada vez es más negativo será indicativo de que la tendencia bajista está en proceso ya que la diferencia entre ambas EMAs es cada vez mayor.

  • Cruce del MACD del nivel 0: Si el MACD cruza el nivel 0 de abajo hacia arriba nos dice que la EMA rápida ha pasado de ser menor que la EMA lenta a ser mayor, esto es, nos indica el cruce de las medias móviles y el cambio de tendencia de bajista a alcista. De igual forma, si el MACD cruza el nivel 0 de arriba hacia abajo nos indica el cruce de la EMA rápida con la EMA lenta de arriba hacia abajo, esto es el cambio de tendencia de al alza a tendencia a la baja.

En la siguiente imagen podemos ver como se comporta el histograma. Para una mejor interpretación se han añadido las EMAs correspondientes sobre el gráfico.

Representación MACD

Con lo dicho hasta ahora podéis pensar, ¿y para qué quiero el MACD si el cruce de dos EMAs y la distancia entre ellas puedo verlo sin necesidad de un nuevo indicador? Para la respuesta os presento al otro componente del MACD, la línea de señal. Esta línea es una media móvil exponencial calculada sobre la diferencia de las móviles, es decir, una media móvil del valor del histograma. Cómo cualquier media móvil, nos muestra el movimiento del histograma de una forma más suavizada y en conjunto con el histograma tenemos una de las formas comunes de tomar señales del MACD: el cruce del histograma y la línea señal. Otras señales generadas por el MACD muy comúnmente usadas es la divergencia MACD/Precio. Veamos ambos tipos de señales en más detalle.

Cruce de la línea de señal con MACD

La línea de señal, como dijimos, es una media móvil, por defecto de 9 periodos, sobre el MACD. El cruce de la línea de señal con el histograma nos informa de un posible cambio de tendencia de una forma más rápida que el cruce de las EMAs.

Tendremos dos posibilidades:

  • El cruce se produce en aquel sentido en el que el histograma se hace mayor que la línea de señal. Este cruce nos indicaría una señal al alza. Para atrapar un recorrido más amplio lo ideal es tomar está señal cuando se produce bajo la línea 0.
  • El cruce se produce en aquel sentido en el que el histograma se hace menor que la línea de señal. Este cruce nos da una posible señal de venta. Del mismo modo que el caso anterior, para atrapar un mayor número de puntos lo ideal será tomar esta señal cuando se produce en la parte superior de la línea 0.

En la siguiente imagen podemos un escenario ideal con las señales de cruce de la línea de señal con MACD:

Señal MACD por cruce con la línea de señal.

 

Divergencia MACD

La divergencia entre el MACD y el precio en el gráfico es una señal bastante fiable y muy comúnmente usada.

Divergencia MACD alcista: Nos dará una señal de compra y se caracteriza cuando aparecen dos mínimos en el precio, el segundo menor que el primero, mientras que los dos mínimos correspondientes del MACD van en sentido ascendente, es decir, el segundo mínimo que se ve en el MACD es mayor al primero. Aunque el precio del par divisas siga en disminución, visible en que los mínimos son cada vez menores, el hecho de que los mínimos correspondientes del MACD sean cada vez mayores nos indica que el momemtum aproximándose a la la tendencia alcista. Y como una imagen vale más que mil palabras aquí tenéis una imagen con una divergencia alcista: (ímpetu) está cambiando y

Señal de compra por divergencia en macd y precio de divisa

Divergencia MACD bajista: De forma análoga a la divergencia alcista, la divergencia MACD/Precio nos dará una señal de venta. Esta señal aparece cuando en el precio del par de divisas se observan dos máximos, el segundo mayor al primero, mientras que los dos máximos correspondientes en el MACD van en sentido decreciente (segundo menor al primero).

Divergencia MACD/Precio como señal de entrada en venta en el mercado Forex.

Para aprender más sobre divergencias vea Cómo utilizar las divergencias en forex.

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26 Comentarios

una pregunta: en el macd de metatrader solo sale el histograma con la linea punteada por defecto. como le puedo añadir el promedio movil a macd ??

Perdon, quise decir que subieron desde el mes pasado 0.5 Gb dememoria fisica garantizada en cada plan, pero la info en la web aun no esta actualizada

una pregunta: en el macd de metatrader solo sale el histograma con la linea punteada por defecto. como le puedo añadir el promedio movil a macd ??

Por lo que entiendo de tu pregunta decirte que la línea punteada en metatrader es el promedio móvil. El histograma en Metatrader es el valor del MACD propiamente dicho y la línea punteada su promedio.

Vaya! pues veré que es lo que puedo hacer. Yo no se programacion pero sí manejar el EA Creator, y esta es la unica vez que me esta dando estos problemas. Incluso saqué el codigo fuente del .ex4, ahora bien no se para qué

Sobre el SWVPS, es bueno, el Plan WVPS 2PLAN ahora viene con 2.5 Gb en vezde 3 Gb aunque asi lo ponga en la web, han subido 9.5 Gb en cada plan, segun creo, y el precio es igualmente bueno

http://swvps.com/windows-vps.html#

Bien gracias por la ayuda y veré si puedo sacar provecho de tus recomendaciones, si hay algo que aportar ya lo haré en breve

Por lo que entiendo de tu pregunta decirte que la línea punteada en metatrader es el promedio móvil. El histograma en Metatrader es el valor del MACD propiamente dicho y la línea punteada su promedio.

En que timeframe deberia uno hacer el análisis con el MACD

Es muy extraño, en principio el indicador no parece que necesite muchos recurso, lo veo bastante simple. Lo veo a testear y te digo.
Cuándo hablo de la capacidad no me refiero a la velocidad de conexción a internet, lo más importante es la memoria RAM y el procesador. ¿De qué memoria RAM y procesador dispone tu VPS y tu equipo?

Yo tengo contratado el VPS básico de godaddy y tengo funcionando 24 horas 4 Metatrader de 4 brokers diferentes, cada uno de ellos con dos EA y llevo ya más de dos años con ellos y no he tenido ningún problema. No obstante, cuándo se tiene funcionando 24 horas un equipo es bueno resetearlo de vez en cuándo, (diarimente o cada dos/trss días depende del caso) para que se limpie la caché del sistema, si no se va enlentenciendo y acabará por quedarse pillao.
Respecto a la tecnología Hyper-V, si el VPS utiliza Windows Server 2008 casi seguro que lo lleve, aunque yo no me fijaría mucho en esto, como te dije tienes que fijarte sobre todo en la RAM que te ofrecen.

En que timeframe deberia uno hacer el análisis con el MACD

El indicador es muy bueno, he operado con el manualmente con buenos resultados durante un mes, por lo que decidi hacer algunos EA en base al indicador para diferentes time frames con Ea Creator. Parece que el problema esta cuando se modifican los datos basicos del mismo, por ejemplo, buenos valores para H4 son PeriodWatr=500 KWatr=1.5. Us otros 2 o 3 indicadores ademas pero he retestado que la falta de proceso solo reside en este indicador basado en ATR.

Sobre el VPS, tengo SwVps, con 2.5 Gb Ram (aunque tuvira corriendo 5 plataformas con el uso de mis EA solo consumiria un 30%), viene con Windows® Enterprise 2003 64bit. Otro dato importante del VPS es este: Minimum» server specs are 8 Core Intel processors with RAID10 10k SCSI/SATA disk arrays

Tambien reseteo transcurridos un par de dias, incluso he probado borrando los datos del historico…, pero ña verdad que aunque he probado incluso con otros EA quesi van bien en un equipo normal con 20 charts a la vez, en este vps se pilla bastante.
Algun consejo que puedas darme?
Gracias por la atencion

Bueno, como cualquier análisis técnico debes hacer el análisis con MACD en el timeframe que más cómodo te sientas……y cómo saber cual es el timeframe en el que estás más cómodo??? Una palabra: práctica.

Gracias por la respuesta

Dudo que contratando un VPS con mejores prestaciones pueda ir fluido el uso de la plataforma, incluso con un servicio alojado en el mismo pais del broker. Por ejemplo, mi conexion es de 6 Mb a internet, poseo un buen equipo, y el uso de este EA solo me permite tener activo y visualizar un chart al tiempo ya que si no se queda siempre pillado. ¿a que puede deberse que este indicador reduzca en tal medida las prestaciones del mt4? Insisto de esta manera ya que es un indicador que da muy buenos resultados cuando la configuracion escorrecta.

Por otra parte, he oido hablar que para obtener un VPS de mejor servicio en velocidad, es preferible que utilice tecnologia Hyper-V
http://www.forex-tsd.com/tools-utilities/7082-looking-vps-ea-3.html?language=es

Me gustaria una opinion, sois muy expertos

En que timeframe deberia uno hacer el análisis con el MACD

Bueno, como cualquier análisis técnico debes hacer el análisis con MACD en el timeframe que más cómodo te sientas……y cómo saber cual es el timeframe en el que estás más cómodo??? Una palabra: práctica.

Gracias por la respuestaDudo que contratando un VPS con mejores prestaciones pueda ir fluido el uso de la plataforma, incluso con un servicio alojado en el mismo pais del broker. Por ejemplo, mi conexion es de 6 Mb a internet, poseo un buen equipo, y el uso de este EA solo me permite tener activo y visualizar un chart al tiempo ya que si no se queda siempre pillado. ¿a que puede deberse que este indicador reduzca en tal medida las prestaciones del mt4? Insisto de esta manera ya que es un indicador que da muy buenos resultados cuando la configuracion escorrecta.Por otra parte, he oido hablar que para obtener un VPS de mejor servicio en velocidad, es preferible que utilice tecnologia Hyper-Vhttp://www.forex-tsd.com/to…Me gustaria una opinion, sois muy expertos

Es muy extraño, en principio el indicador no parece que necesite muchos recurso, lo veo bastante simple. Lo veo a testear y te digo.Cuándo hablo de la capacidad no me refiero a la velocidad de conexción a internet, lo más importante es la memoria RAM y el procesador. ¿De qué memoria RAM y procesador dispone tu VPS y tu equipo?Yo tengo contratado el VPS básico de godaddy y tengo funcionando 24 horas 4 Metatrader de 4 brokers diferentes, cada uno de ellos con dos EA y llevo ya más de dos años con ellos y no he tenido ningún problema. No obstante, cuándo se tiene funcionando 24 horas un equipo es bueno resetearlo de vez en cuándo, (diarimente o cada dos/trss días depende del caso) para que se limpie la caché del sistema, si no se va enlentenciendo y acabará por quedarse pillao.Respecto a la tecnología Hyper-V, si el VPS utiliza Windows Server 2008 casi seguro que lo lleve, aunque yo no me fijaría mucho en esto, como te dije tienes que fijarte sobre todo en la RAM que te ofrecen.

El indicador es muy bueno, he operado con el manualmente con buenos resultados durante un mes, por lo que decidi hacer algunos EA en base al indicador para diferentes time frames con Ea Creator. Parece que el problema esta cuando se modifican los datos basicos del mismo, por ejemplo, buenos valores para H4 son PeriodWatr=500 KWatr=1.5. Us otros 2 o 3 indicadores ademas pero he retestado que la falta de proceso solo reside en este indicador basado en ATR.Sobre el VPS, tengo SwVps, con 2.5 Gb Ram (aunque tuvira corriendo 5 plataformas con el uso de mis EA solo consumiria un 30%), viene con Windows® Enterprise 2003 64bit. Otro dato importante del VPS es este: Minimum» server specs are 8 Core Intel processors with RAID10 10k SCSI/SATA disk arraysTambien reseteo transcurridos un par de dias, incluso he probado borrando los datos del historico…, pero ña verdad que aunque he probado incluso con otros EA quesi van bien en un equipo normal con 20 charts a la vez, en este vps se pilla bastante.Algun consejo que puedas darme?Gracias por la atencion

Vaya! pues veré que es lo que puedo hacer. Yo no se programacion pero sí manejar el EA Creator, y esta es la unica vez que me esta dando estos problemas. Incluso saqué el codigo fuente del .ex4, ahora bien no se para quéSobre el SWVPS, es bueno, el Plan WVPS 2PLAN ahora viene con 2.5 Gb en vezde 3 Gb aunque asi lo ponga en la web, han subido 9.5 Gb en cada plan, segun creo, y el precio es igualmente buenohttp://swvps.com/windows-vp…Bien gracias por la ayuda y veré si puedo sacar provecho de tus recomendaciones, si hay algo que aportar ya lo haré en breve

Perdon, quise decir que subieron desde el mes pasado 0.5 Gb dememoria fisica garantizada en cada plan, pero la info en la web aun no esta actualizada

Bueno, la importancia del MACD es irrefutable. Pero por que, los parámetros 12, 26, 9 y no otros?De donde salieron estos valores? Debió existir una razón especial. Me gustaría saber cual fue su origen.

Bueno, la importancia del MACD es irrefutable. Pero por que, los parámetros 12, 26, 9 y no otros?
De donde salieron estos valores? Debió existir una razón especial. Me gustaría saber cual fue su origen.

LA señal dice en el articulo que se calcula como una media movil simple del MACD, pero en varios lugares hablan de que esta señal se calcula como una media movil exponencial; Cual de las 2 es correcta?

LA señal dice en el articulo que se calcula como una media movil simple del MACD, pero en varios lugares hablan de que esta señal se calcula como una media movil exponencial; Cual de las 2 es correcta?

Tal y como fue desarrollado por Gerald Appel, la línea señal es una media móvil exponencial. Gracias por avisas, ya está corregido.

Tal y como fue desarrollado por Gerald Appel, la línea señal es una media móvil exponencial. Gracias por avisas, ya está corregido.

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