Trading mecánico

eFXto diciembre 02, 2011 0 Comentarios

¿Qué es el trading mecánico?

El mechanical trading es aquel que se basa en parámetros que, por lo general, han sido validados mediante un backtesting cuantificable sobre datos históricos del mercado. Una vez identificados estos parámetros, así como los mejores puntos de entrada y salida en base a este backtesting, el trader sigue las señales de forma exacta siendo común su incorporación en un programa o sistema de trading automático, por ello el trading mecánico es muchas veces similar a hablar de trading automático.

Se puede decir que el trading mecánico es el opuesto al trading discrecional.

Objetivo de un sistema de trading mecánico

El propósito principal de cualquier tipo de trading es obtener beneficio, esto es obvio. Muchos traders se ven envueltos en emociones y presión psicológica que nublan el juicio del trader causando que él o ella no tomen las mejores decisiones. Un sistema de trading mecánico trata de eliminar la responsabilidad del trader en cuándo a elegir cuándo entrar o salir del mercado ya que dispone de unas reglas fijas y exactas. De este modo se elimina la presión emocional y psicológica del trader.

Estructura de un sistema de trading mecánico

La mayoría de sistemas de trading mecánicos son reactivos por diseño, es decir, dan señales reaccionando ante ciertos eventos en el gráfico de precios y/o indicadores. El sistema llega a una conclusión en base a fórmulas programadas en el sistema.

Además, un sistema de trading mecánico no solo genera las señales de entrada y salida sino que también controla cada orden de trading mediante una serie de reglas predefinidas que pueden, al igual que las señalas de entrada/salida, estar basadas puramente en acción del precio o combinadas con indicadores. En otras palabras, se puede decir que un sistema de trading mecánico es aquel que toma decisiones de trading por ti, tan sólo hay que proveer al sistema de los datos del mercado y el sistema genera una respuesta con la acción apropiada: comprar, vender o no hacer nada dependiendo de las reglas y fórmulas que el sistema usa.

Un sistema de trading mecánico computerizado es también llamado sistema de trading automático, pues es capaz de tomar las decisiones y ejecutar las transacciones con el broker de forma automática sin intervención del trader.

Tipos de sistemas de trading mecánico

Los sistemas de trading mecánicos son, por lo general, sistemas seguidores de tendencia o contra-tendencia, mientras que otros trabajan mejor en situación de mercado en consolidación.

  • Sistemas tendenciales: suelen dar señales de trading una vez establecida una tendencia y es común que incorporen algún tipo de media móvil o derivado. También pueden dar señales de compra o venta ante breakouts intentando entrar antes de que la tendencia esté plenamente establecida.
  • Sistemas contratendencia: Los sistemas mecánicos contratendencia esperan a que el precio esté sobre-extendido en relación a la acción anterior, por ejemplo esperando a que algún indicador técnico, como el RSI, marque sobre-compra o sobre-venta, y entonces entrar en dirección contraria al movimiento actual.

Uno de los sistemas de trading mecánicos más famosos es el Sistema Tortuga, desarrollado por Richard Dennis en 1983 y que se ha convertido en una especie de leyenda al conseguir una media del 80% de retorno por año y demostrando que cualquiera con una buena combinación de reglas fijas y suficiente capital puede ser un trader de éxito.

Ventajas y Desventajas

  • Ventajas: Entre los defensores del trading mecánico se asegura que la eliminación del estrés emocional es una gran ventaja para el trader que puede seguir unas reglas claras y objetivas. Además se pueden utilizar numerosos sistemas de trading mecánicos a la vez para asegurar un rendimiento positivo en variadas situaciones del mercado.
  • Desventajas: Los detractores del trading mecánico defienden que un sistema basado en un backtesting no asegura que vaya a funcionar en el futuro y que debido a que el mercado es imprevisible y cambiante pueden darse condiciones en las que los sistemas mecánicos, aún cuándo hayan funcionado durante algún tiempo, sufran largos períodos de pérdidas debido a la falta de flexibilidad y adaptación a la naturaleza cambiante del mercado.
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