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Comercio Cuantitativo

Qué es el Comercio Cuantitativo

El comercio cuantitativo consiste en estrategias de comercio basadas en análisis cuantitativos, que se basan en cálculos matemáticos y cálculos numéricos para identificar oportunidades de comercio. Dado que el comercio cuantitativo es utilizado generalmente por las instituciones financieras y los fondos de cobertura, las transacciones suelen ser de gran tamaño y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más utilizado por los inversores individuales.

DESGLOSANDO el Comercio Cuantitativo.

El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes utilizadas en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.

Las técnicas de comercio cuantitativo incluyen el comercio de alta frecuencia, el comercio algorítmico y el arbitraje estadístico. Estas técnicas son de disparo rápido y típicamente tienen horizontes de inversión a corto plazo. Muchos operadores cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, como los promedios móviles y los osciladores.

Entendiendo el Comercio Cuantitativo

Comercio CuantitativoLos operadores cuantitativos aprovechan la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos completas para tomar decisiones racionales.

Los operadores cuantitativos toman una técnica de operación y crean un modelo de la misma usando matemáticas, y luego desarrollan un programa de computadora que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. El modelo es entonces probado y optimizado. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real.

La mejor manera de describir el funcionamiento de los modelos de comercio cuantitativo es a través de una analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica un 90% de probabilidad de lluvia mientras el sol está brillando. El meteorólogo obtiene esta conclusión contraria a la intuición recogiendo y analizando los datos climáticos de los sensores de toda la zona. Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos climáticos históricos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico del 90%. Los operadores cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales.

Ventajas y desventajas del comercio cuantitativo

El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar una operación rentable. Un operador típico puede supervisar, analizar y tomar decisiones de negociación sobre un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes sobrecargue el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas comerciales cuantitativas ilumina este límite mediante el uso de computadoras para automatizar el monitoreo, el análisis y las decisiones comerciales.

Superar las emociones es uno de los problemas más comunes en las operaciones. Ya sea el miedo o la avaricia, cuando se comercia, la emoción sólo sirve para sofocar el pensamiento racional, que por lo general conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema.

El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para que tengan éxito de manera consistente. Muchos operadores cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para la condición del mercado para la cual fueron desarrollados, pero finalmente fracasan cuando las condiciones del mercado cambian.