Average True Range (ATR – Rango Medio Verdadero)

eFXto mayo 07, 2011 0 Comentarios

¿Qué es Average True Range (ATR) o Rango Medio Verdadero?

Average True Range, abreviado ATR, es un indicador técnico desarrollado por J. Welles Wilder, Jr., publicado en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems” en 1979. El Average True Range proporciona una medida de la volatilidad del mercado.

El Average True Range está basado en el True Range, que es la mayor de las siguientes medidas para un período dado:

  • Diferencia entre el mayor máximo y el mayor mínimo
  • El valor absolute del máximo actual menos el último cierre
  • El valor absoluto del mínimo actual menos el último cierre

La medida del ATR es útil debido a su sensibilidad a las fluctuaciones en el valor de una divisa a lo largo de diferentes períodos, incluso cuándo la diferencia entre el máximo y el mínimo de un período es muy pequeño (lo que podría indicar una falsa baja volatilidad).

Wilder desarrolló el ATR originalmente con el mercado de commodities pero puede ser usado con éxito en cualquier mercado.

ATR (Average True Range)

Lecturas relacionadas: ATR (Average True Range) y la volatilidad del mercado

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